对偶模型中带指数或线性罚函数的最优分红问题（英文）

来源 :数学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户：jxc678

【摘要】

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本文研究了带罚函数的对偶模型的最优分红问题.假设当公司的盈余资金为负值时,公司不会发生破产,但是会进行相应的惩罚,惩罚金额取决于公司的余额水平.利用随机最优控制方法

【作者】

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王晓繁马世霞李桐

【机构】

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河北工业大学理学院;

【出处】

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数学杂志

【发表日期】

：

0年期

【关键词】

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对偶风险模型分红罚金 HJB方程

【基金项目】

：

Supported by the Natural Science Foundation of China(11301133;11471218);the Natural Sciences Foundation of Hebei province(A2014202236;A2014202052)

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本文研究了带罚函数的对偶模型的最优分红问题.假设当公司的盈余资金为负值时,公司不会发生破产,但是会进行相应的惩罚,惩罚金额取决于公司的余额水平.利用随机最优控制方法和动态规划原则,得到了最优化问题的HJB方程及其验证定理.最后,当收益服从指数分布时,得到了带指数罚函数和带线性罚函数两种情形各自的最优分红策略及最优值函数的解析式.

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