【摘 要】
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本文选取了招商银行自2006年9月发行 H 股后至2007年3月,其在内地与香港的每日收盘价数据．首先通过协整分析,说明招商银行 A 股股价与 H 股股价之间存在长期的稳定关系,而格兰
【机 构】
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北京师范大学数学科学学院统计与金融数学系;
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本文选取了招商银行自2006年9月发行 H 股后至2007年3月,其在内地与香港的每日收盘价数据．首先通过协整分析,说明招商银行 A 股股价与 H 股股价之间存在长期的稳定关系,而格兰杰因果检验则说明 H 股股价是引致 A 股股价变化的格兰杰原因．进一步,我们给出相似度的概念,通过对招商银行 A 股与 H 股股价序列的相似度分析,我们发现在样本期的末段,A 股股价与 H 股股价具有比较相似的运行规律．
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