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文章提出Black-Scholes公式的一个新推导.在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩生成函数的熟练运用,可以快速容易地导出Black-Scholes公式.并且在此推导过程中,公式中的概率值F(d1),F(d2)的含义得以明确体现.
期权定价Black-Scholes公式的一个新推导
【摘 要】
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文章提出Black-Scholes公式的一个新推导.在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩生成函数的熟练运用,可以快速容易地导出Black-Scholes公式.并且在此推导过程中
【机 构】
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云南财经大学,昆明,650221
【出 处】
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2011年中国金融工程学年会
【发表日期】
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2011年7期
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