【摘 要】
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中国以风险为导向的偿付能力监管体系(简称"偿二代")在经过一年的过渡期之后,于2016年开始正式实施.偿二代下,品种监管和比例限制将进一步放松,伴随着险资投资渠道的拓展,保
【机 构】
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中国太平洋保险(集团)股份有限公司,上海201620,中国
【出 处】
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2016中国保险与风险管理国际年会
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中国以风险为导向的偿付能力监管体系(简称"偿二代")在经过一年的过渡期之后,于2016年开始正式实施.偿二代下,品种监管和比例限制将进一步放松,伴随着险资投资渠道的拓展,保险资产配置的自主性将会提高.以风险为导向的偿二代主要通过资本占用实施约束,不同资产的风险因子有较大差异.因此,在偿二代下,在资产配置时应如何平衡收益、风险和资本占用值得认真研究.论文首先分析了偿二代的实施对保险公司资产、负债的影响,然后确定了资本占用、流动性及负债特性的约束条件,经过比较和遴选,选取了12项可投资资产,然后在不同的目标函数下,采用遗传算法,对模型进行了求解.多目标规划下,最优解并不唯一,论文给出了不同风险态度下对应的帕累托最优解.
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