【摘 要】
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本文分析了条件尾部期望(Conditional Tail Expection,CTE)和一般Haezendonck_Goovaerts风险度量(以下简称HGRM)模型在资本配置中所表现出的差异性.本文对恒等Young函数、幂Y
【基金项目】
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吉林省科技厅项目(ZW211405#)项目名称:吉林省农民收入与消费结构关联的计量研究;长春工业大学扶持基金项目(GJ20150106)项目名称:基于风险模型安全条件的HG风险度量研究
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本文分析了条件尾部期望(Conditional Tail Expection,CTE)和一般Haezendonck_Goovaerts风险度量(以下简称HGRM)模型在资本配置中所表现出的差异性.本文对恒等Young函数、幂Young函数、对数Young函数,计算了相应的资本配置模型的解析表达式,然后用CTE和HG风险度量这两种方法,在总损失风险的条件下,计算保险公司对个体风险的资本配置数额.通过数值模拟,这两种风险度量在资本配置上表现出的差异性进行比较分析.分析结果表明:在Young函数取下凸函数时,及风险态度为风险偏好时,基于HG方法得出的需要配置到个体风险上的资本数较小;在Young函数取下凹函数时,及风险态度为风险厌恶时,基于HG方法得出的需要配置到个体风险上的资本数较大.
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