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本文基于2007年1月至2016年12月间全国鸡蛋价格周度数据,采用GARCH-M、EGARCH模型对其价格波动进行实证分析。结果表明:鸡蛋价格波动具有明显的"尖峰肥尾、非正态"的特征,且具有显著集聚性和非对称性,波动持久性较强;价格下跌信息带来的冲击比价格上涨信息带来的冲击小;鸡蛋市场不具有高风险高回报的特征。