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本文利用凸二次规划问题的原─对偶内点算法来求解马科维茨均值─方差模型,并通过一个投资组合实例来验证该算法的有效性.
马科维茨均值─方差模型的原─对偶内点算法
【摘 要】
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本文利用凸二次规划问题的原─对偶内点算法来求解马科维茨均值─方差模型,并通过一个投资组合实例来验证该算法的有效性.
【机 构】
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上海工程技术学高职学院,上海,200437
【出 处】
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第四届全国决策科学/多目标决策研讨会
【发表日期】
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2007年5期
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