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传统的CKLS模型反映的是短期利率的随机波动,并没有给出直接的即期收益率。本文将运用债券的鞅定价方法,建立债券价格和短期利率波动的函数关系,然后根据Monte C arlo方法模拟出债券价格的分布,最后计算出债券的Va R。
债券定价及其VaR的蒙特卡洛模拟
【摘 要】
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传统的CKLS模型反映的是短期利率的随机波动,并没有给出直接的即期收益率。本文将运用债券的鞅定价方法,建立债券价格和短期利率波动的函数关系,然后根据Monte C arlo方法模
【发表日期】
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2015年期
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