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中国股市股票最优投资组合研究
中国股市股票最优投资组合研究
来源 :2008年全国数学与信息科学研究生学术研讨会(MIC 2008) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangshuyunhuiming
【摘 要】
:
本文利用期望和方差对股票投资组合的收益与风险做了定性分析,说明了进行组合投资可有效降低风险;同时引入kendallt秩相关系数,得出最佳投资组合;然后运用市值计算得出最佳投
【作 者】
:
孙志宾
刘海燕
赵霞
【机 构】
:
北方工业大学理学院,北京100144
【出 处】
:
2008年全国数学与信息科学研究生学术研讨会(MIC 2008)
【发表日期】
:
2008年12期
【关键词】
:
最优投资组合
相关性
连接函数
方差
kendallt秩
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本文利用期望和方差对股票投资组合的收益与风险做了定性分析,说明了进行组合投资可有效降低风险;同时引入kendallt秩相关系数,得出最佳投资组合;然后运用市值计算得出最佳投资比例.
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