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基于指数效用函数的最优投资组合分析

来源 :第四届全国决策科学/多目标决策研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：flnlucifer

【摘 要】

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本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在σ-τ平面上用折线表示出来,指数效用函数下的无差异曲线(IDC)在σ-τ平面上用抛物线表示出来,再由资产组合的有效选择原则就

【作 者】

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刘树人 

【机 构】

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湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭,411105

【出 处】

：

第四届全国决策科学/多目标决策研讨会

【发表日期】

：

2007年5期

【关键词】

：

运筹学 投资组合 有效前沿 指数效用函数 无差异曲线 

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本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在σ<,w>-τ<,w>平面上用折线表示出来,指数效用函数下的无差异曲线(IDC)在σ<,w>-τ<,w>平面上用抛物线表示出来,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差异曲线,同时也求出了指数效用函数下的最优投资组合.

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