基于指数效用函数的最优投资组合分析

来源 :第四届全国决策科学/多目标决策研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:flnlucifer
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本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在σ<,w>-τ<,w>平面上用折线表示出来,指数效用函数下的无差异曲线(IDC)在σ<,w>-τ<,w>平面上用抛物线表示出来,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差异曲线,同时也求出了指数效用函数下的最优投资组合.
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