风险加权资产（RWA）计算系统是中国银行业实施巴塞尔协议的重要组成部分，具有非常重要的作用。信用风险加权资产的计算是整个计算体系的核心，其计算要求尤为复杂，需要考虑不同种类的信用风险敞口，不同类型的信用风险评级模型，多个IT系统提供的大量数据，复杂的数据进行计算（复杂的计算规则和海量的数据计算处理）等。在中国商业银行业，信用风险加权资产占整个银行风险加权资产（含信用、市场和操作风险）的85%左右。本论文正是针对上述问题，以国内某商业银行的信用风险RWA计算系统的设计和实现为主要研究对象，在深入分析巴塞尔新资本协议、中国银监会新协议实施指引的基础上，对业务需求和数据需求进行了详尽的分析，在对数据整合理论和技术、数据建模（DM）理论和技术、业务规则引擎管理理论、商业智能技术应用分析基础上，最终为该商业银行构建完成了信用风险加权资产计算和报表系统系统。主要内容为：1．简要分析实施新资本协议信用风险计算的背景和意义。2．以零售风险加权资产计算为例，从零售风险资产认定、计算规则、参数设定等方面对计算需求，以及数据质量、报表和审计等其他需求进行了分析，并在此基础上简要说明了满足这些需求需要的信息系统和数据内容，提炼出详细的数据需求。3．系统架构采用了数据接口层，应用加工层和展现层三个功能分层来实现RWA系统的各项功能功能，其中将数据分为DM1-DM4四层，以满足数据质量、数据审计和计算、报表功能。整个系统依托该商业银行的Teradata数据仓库和RIDE报表集成环境，各类计算和数据质量检查都用Java语言和SQL语言实现，并且部署在Weblogic应用服务器上，用户通过浏览器来完成系统的管理和应用维护和使用。