本文主要研究了基于copula方法的欧式期权定价问题。首先对copula函数相关性质的进行了探讨；介绍了几种常见copula的函数分布和相关性测度，介绍了一种非参数copula-Bernstein copula，在讨论其相关定义和性质的基础上对二元Bernstein copula相关性测度Spearman’s rho(ρs)重新进行了推导。事实证明，新的相关性测度算法的运算复杂度远远低于改进前；进而本文利用Bernstein copula对Frank copula、Gumbel copula、Clayton copula的相关性测度Spearman’srho(ρs)进行逼近，并且与Monte carlo模拟值进行比较，结果表明：利用Bernsteincopula可以很好的对copula函数的Spearman’s rho(ρs)进行逼近；另外，本文结合欧式期权的特点，重点讨论了完全市场条件下、非完全市场条件下欧式期权以及有违约风险的欧式期权的定价思路和方法；得出了欧式极大极小期权的定价公式；基于以上工作，结合金融时间序列建模理论构建了两类copula数学模型--参数copula模型和非参数copula模型；并利用上述两种模型结合期权定价理论对上证综指和恒生指数收益率为标的的二元欧式期权进行了定价，得到了极大极小二元欧式看涨期权的价格。进而对构建模型进行检验、评价。事实证明，基于copula理论而构建的数学模型能够较好的刻画上证与恒生指数收益率的相关性，进而可以较为准确的确定期权价格；利用Bernstein copula理论对欧式期权进行定价，当迭代运算次数足够大时也可以比较准确的确定欧式期权的价格。