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线性二次均值场零和随机微分博弈的闭环鞍点
【摘 要】
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随机线性二次问题为一类非常经典的随机控制问题,可以与经济中一些均值方差投资组合模型联系起来。同时经济金融中存在大量复杂多个体的博弈问题,由于个体间相互作用,采用传统的方法研究计算量过大,故通过均值场分析来研究其平均表现。因此,结合金融市场中各类投资者间互相竞争,共同作用的实际情况,线性二次均值场微分博弈更加符合其客观规律。本文研究了一类零和线性二次均值场微分博弈问题,该问题中系统方程为线性均值场随
【机 构】
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山东大学
【出 处】
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山东大学
【发表日期】
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2019年09期
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