期权定价问题一直都是金融领域研究的热点，自从Black和Scholes提出B-S模型以来，期权定价问题的研究成果就层出不穷．近些年来，体制转换模型备受学者们关注．该模型可以刻画金融市场的各种状态，对股票价格波动的描述更加切合实际，所以在体制转换的基础上推导出各类具体模型的期权定价具有非常重要的实际意义．首先，本文给出了基于体制转换的双指数跳扩散模型下股票价格所满足的随机微分方程，该方程中股票价格波动率、股票回报率和跳跃强度均受市场经济状态影响．然后，本文采用了体制转换下的Esscher变换方法来寻找等价鞅测度，得到了风险中性测度下股票价格所满足的微分方程，并且给出了新测度下欧式看涨期权定价公式．最后，本文运用了蒙特卡洛模拟的方法进行数值模拟，得到了双指数分布中每个参数变化与期权价格之间的关系：期权价格随着参数1的增加而减小，随着参数2的增加而增大，随着q的增加而减小．除此之外，还得到了期权价格随着到期时间的增加而增大，随着执行价格的增加而减小这一结论．