【摘 要】
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利用指数Levy过程对金融资产建模能够较好的反映资产价格的变化规律。但与Black-Scholes模型相比,在Levy模型下,资产的概率分布经常不能显式表达出来,所以Levy模型下的奇异期
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利用指数Levy过程对金融资产建模能够较好的反映资产价格的变化规律。但与Black-Scholes模型相比,在Levy模型下,资产的概率分布经常不能显式表达出来,所以Levy模型下的奇异期权定价变得非常重要。本文的主要内容是在一类Levy过程下对离散障碍期权和离散回望期权的定价分析。主要方法是将期权价格表示为一系列Levy过程特征函数的Hilbert变换。同时一种基于快速傅里叶变换的矩阵向量乘法的算法可以有效地计算Hilbert变化。区别是对于离散障碍期权,价格可以表示为一列从后向前的迭代,而离散回望期权示为一列从前往后的迭代。
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