国民经济的腾飞为我国商业银行的崛起和金融产品的创新奠定了良好的经济基础，国家不断加大对小微企业扶持力度也为商业银行小额贷款业务的成长提供了便利，小额贷款逐渐成了现阶段城市商业银行的支柱性信贷产品。我国商业银行小额贷款的主要服务对象是无力提供担保(抵押)品的低收入群体、个体经营者以及微小企业，这给银行在风险管理方面提出了更大的挑战，银行只有通过特殊的风险管理技术，为这些被排斥于常规金融体系之外的客户提供小额度的金融服务。诚然，我国商业银行小额贷款业务近些年随着经济形势转变得以迅猛发展，但不足以掩盖它仍然处于实验探索阶段的事实，它还面临着多种多样的风险和挑战。如何控制商业银行小额贷款带来的风险，降低小额贷款资金的损失，是当前我国商业银行急需解决的重大问题。本文以ZH银行小额贷款风险管理体系为研究对象，在综述了国内外相关研究的基础上，通过对小额贷款和风险管理理论的理解与探讨，结合ZH银行小额贷款风险管理的现状，发现该行在小额贷款风险管理过程中存在的问题，针对这些问题提出相应的解决方案，并为该方案的有效实施提出行之有效的保障措施，提升ZH银行的风险管理水平，提高ZH银行经营效率，实现ZH银行健康有效地发展。