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面板数据分位数回归模型的诱导光滑估计

来源 :长春工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：pt315311

【摘 要】

：

本文将诱导光滑的思想引入到面板数据的分位数回归模型中。在固定效应模型中,同时构造了回归参数的点估计和渐近置信区间估计。由于经典估计方法的渐近方差中有未知参数,很难获得有效的置信区间估计,所以本文引入了一种新的方法—诱导光滑估计,给出了估计的算法。接着进行蒙特卡洛实验比较了新方法和最小二乘法、分位数回归模型的估计(LAD估计)法和分位数回归的最短距离估计在有限样本下的估计效率。最后通过两个真实数据的

【作 者】

：

司贺 

【出 处】

：

长春工业大学

【发表日期】

：

2019年09期

【关键词】

：

诱导光滑估计 面板数据 分位数回归 置信区间 覆盖率 

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