近年来,受金融科技发展创新、资管新规等政策出台以及疫情冲击等交织影响,各商业银行在其经营模式、资产负债结构、规模等方面的区别逐渐显现,银行运营生态愈加复杂,金融风险事件频发。2021年因曾被评为“最佳城市商业银行”的包商银行出现流动性危机,最终宣告破产,导致中小银行的流动性风险备受关注。关于如何做好银行流动性水平的监测,加强流动性管理,一直是银行业、各学者分析研究的重点。一般在发生流动性危机前,相应的指标会有反映,所以通过对指标进行监控,可以提前发现风险并进行干预。流动性风险压力测试有助于银行对流动性风险进行事前管理,可以衡量银行在极端情形下的最大潜在风险,但目前银行尤其是中小银行在这方面的应用都过于简单以至于没有达到效果。本文以A村镇银行为例,根据2013年第一季度至2021年第二季度的相关数据,从风险识别及度量方面依次递进,优化A村镇银行流动性风险测量手段,以提高银行流动性风险管理和抵御能力。首先对A村镇银行基本情况进行介绍,接着选取了7个指标对A村镇银行近5年来的流动性风险进行描述,并介绍了A村镇银行目前在用的4种流动性风险测量方法及其不足,然后对其中的流动性风险压力测试进行优化。优化的具体内容为以流动性比例作为衡量其流动性状况的指标,从宏微观层面选出六个指标作为影响流动性风险指标的因素,通过多元线性模型建立传导模型,然后建立SVAR模型,对影响因素进行中长期预测,最后运用蒙特卡罗方法进行情景模拟,通过一定方法确定压力因子冲击强度,再代入到传导模型进行流动性风险压力测试。基于实证研究结果,本文得到如下研究结论:第一,A村镇银行的流动性风险来源于宏观经济环境和银行自身两个方面;第二,SVAR模型能较为准确地剖析各个压力因子间的相互作用关系,并用于数据的预测中;第三,流动性比例在受到不良贷款率轻度冲击及以上或受到内部微观因素中度冲击及以上的时候会降到监管最低要求甚至突破监管红线。根据对A村镇银行现状的分析以及实证得出的结论,为了更好的防范化解流动性风险,本文提出了以下建议:强化流动性风险管理预警,推动资产、负债结构多元化、合理化,提高盈利水平,提高存款稳定性,完善流动性风险管理顶层设计,加强人才队伍建设。