反射马氏调节过程已经被广泛应用到排队网络、运筹与管理、金融风险计算与受控金融市场建模等实际问题中.目前大部分文献及研究成果集中在反射马氏调节布朗运动的研究上,然而作为布朗运动的拓展,Ornstein-Uhlenbeck过程是流体排队和利率期限结构建模中最重要的模型之一.因此研究反射马氏调节Ornstein-Uhlenbeck过程有着重要的意义.　　本文主要讨论带双面(即正负)跳的马氏调节双边反射的Ornstein-Uhlenbeck过程,其中跳过程为一复合泊松过程,跳大小的分布被假设为服从一类双指数分布.进一步,模型的漂移、波动率以及跳参数均假设由一连续时间、有限状态齐次马尔可夫链调节.　　本文的主要贡献是:证明该过程的平稳分布是一类交互积分-微分方程的解.进一步证明当马尔可夫链有两个状态时这类交互积分-微分方程的解的存在性和唯一性.最后我们利用有限差分方法计算了该交互积分-微分方程的解,并且讨论该过程平稳分布关于模型参数的敏感性.