【摘 要】
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日历效应是指证券及其他金融衍生品出现的在某一特定时间进行交易可以获得超额收益率的现象，他的表现形式主要有月份效应和星期效应。本文采用中国期货市场各品种的收益率作为
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日历效应是指证券及其他金融衍生品出现的在某一特定时间进行交易可以获得超额收益率的现象，他的表现形式主要有月份效应和星期效应。本文采用中国期货市场各品种的收益率作为样本数据，对中国期货市场是否存在月份效应和星期效应进行了实证研究，同时，考虑到全球期货市场价格的联动关系，比较研究了近年来国外期货市场日历效应的相关情况。研究表明，中国期货市场表现出明显的星期效应。而国外市场成熟度更好，市场有效程度更高，国外市场的大部分期货品种并没有表现出明显的星期效应。同时，月份效应在国内外期货市场中均未有特别明显的规律可查。
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