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我国股指期货自2010年4月16日正式推出以来，在金融市场中己经发挥越来越重要的作用，对股指期货市场的分析与预测研究具有重大的理论意义与应用价值。本文使用2006年10月30日至2012年2月23日沪深300股票价格指数日数据，把数据分为三段，仿真交易部分，正式交易部分，仿真和正式交易结合部分。对我国股指期货推出的股指价格波动性进行分析。本文首先介绍了论文的研究背景，相关的统计、数学和金融知识，研究思路。使用了时序分析方法，尤其是GARCH簇模型对沪深300股指期货的波动性进行了分析。对具有ARCH效应的仿真阶段的数据、仿真交易和正式交易阶段结合的数据使用了GARCH模型带正态分布、t分布、GED分布来分析股指价格的波动，用GARCH-M来研究了股指期货价格的“波动溢出效应”，用TGARCH和EGARCH研究了“杠杆效应”。主要结论有：（1）CSI300在仿真阶段的数据具有显著的波动聚集性，且具有波动溢出效应和明显的杠杆效应。（2）对2010年4月16日开始正式交易数据进行分析，表明其不具有显著的ARCH效应，这跟之前的一些研究者的结论并不一致，本文对此进行了详细的分析。（3）仿真交易和正式交易过渡阶段数据具有ARCH效应，但并不具有显著的波动溢出性和明显的杠杆效应。最后，我们用所使用的模型进行了检验和预测。检验的结果也和前述研究结果是一致的。