从20世纪70年代小额信贷出现以来,发展中国家经济发展的历史证明小额信贷是缓解贫困、促进就业的有效方式。小额信贷作为一种新型的金融方式,已经引起了全世界的广泛关注,正在逐步得到重视和推广。自90年代初在我国开展以来,小额信贷在我国的扶贫工作中已经发挥了重要作用。据世界银行估算,中国有20%的人口属于低收入人群,其中绝大多数位于西部欠发达地区,他们的生产经营长期面临内源融资不足,外源可获资本匮乏的困境。为了缓解我国西部欠发达地区农村金融供给抑制,确保农村资金流向数以亿计的农户家庭,我国农村信用社也于2000年开始涉足小额信贷项目,并主要以农户小额信用贷款的模式开展业务。农村信用社小额信贷作为一项增强信贷支农服务功能的重大政策措施,在解决农户贷款难问题,支持农村经济发展,促进农民增收等方面发挥了重要而积极的作用,受到了广大农户的普遍欢迎,特别是在我国西部欠发达地区农村金融领域中发挥着越来越重要的作用。农村小额信贷是面向农户发放的、小额度的、无需抵押担保的信用贷款。由于它具备一些独特的特征(例如,放款对象主要是农户,不需要抵押担保等),因而在发放过程中,农信社除了面临一般贷款业务面临的风险外,还面临着农村金融特有的风险。为了使农村小额信贷能更好的、持续的服务于三农,我们很有必要认真分析该业务操作过程中面临的风险及其控制方法。目前,我国农信社在操作农村小额信贷业务过程中,面临的信用风险较其他类型的风险更为突出,但是对信用风险的识别及管理还只是从定性层面去实现,主要依靠工作人员的工作经验,带有很强的主观性。因此,农村小额信贷信用风险的度量和控制就有着十分重要的意义,那么如何实现农村小额信贷信用风险定性分析与定量分析的有效结合呢?本论文通过实地调研所得数据,运用统计分析和计量经济分析,从农信社的角度对如何度量西部弱势农户小额信贷的信用风险进行了实证研究,并在此基础上提出了控制我国西部弱势农户小额信贷信用风险的可行性建议。全文共分为六章:第一章是本文的整体规划,介绍了本文的选题背景、目的和意义,对国内外相关研究进行了评析,明确了本文的研究思路、方法和创新点。第二章主要分析了我国西部弱势农户小额信贷的供需状况,从经济收入、发展机会、社会地位、权益维护、竞争能力和思想文化等方面界定了西部弱势农户,然后分析了我国西部弱势农户小额信贷的供给与需求状况,从而得出供求矛盾的深层原因是农信社和弱势农户之间相互缺乏信任。第三章阐述了西部弱势农户小额信贷面临的风险表象,深入地分析了小额信贷信用风险的表现及成因,并运用实地调研数据对西部弱势农户的信用状况进行了分析,从而认为西部弱势农户的有很强的信用意识,但信用表现却不容乐观。第四章基于实地调研的数据运用经济计量模型分析了西部弱势农户小额信贷的信用风险,首先将影响小额信贷信用风险的指标设计为弱势农户的性别、年龄、受教育程度、财产状况、负债状况、道德水平、借款用途和主要收入来源等,再根据这些指标建立模型,最后运行该模型并阐述了模型结果,得出了弱势农户的性别、年龄、受教育程度、道德水平、借款用途和主要收入来源等6个解释变量对他的信用影响较大,而他们的财产状况和负债状况对西部弱势农户信用风险的影响不显著。第五章运用博弈的方法对西部弱势农户小额信贷的信用风险进行了分析,拣选出博弈双方后构建模型,然后对博弈结果进行了讨论,从而认为最优的信用风险控制策略不仅仅是控制资金的源头,更重要的是农信社要建立积极的追偿政策和资金的长效机制,克服短期效应,激励弱势农户为自己的长期利益考虑。第六章是本文的结论与建议,主要是在基于前述分析的基础上,对控制西部弱势农户小额信贷的信用风险提出了迫使其还贷的“三维”被迫诚信机制。