基于随机死亡力模型的变额年金定价

来源 :河北工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：SK_flyfox

【摘要】

：

本文介绍了变额年金的基本概念，并详细介绍了几种离散死亡力模型和连续死亡力模型，最后采用CIR模型作为死亡力模型得出生存概率和死亡概率的精确表达式.论文以最低满期利益保证

【作者】

：

姜文荣

【机构】

：

河北工业大学

【出处】

：

河北工业大学

【发表日期】

：

2013年期

【关键词】

：

保险公司变额年金定价公式随机死亡力模型

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

本文介绍了变额年金的基本概念，并详细介绍了几种离散死亡力模型和连续死亡力模型，最后采用CIR模型作为死亡力模型得出生存概率和死亡概率的精确表达式.论文以最低满期利益保证的变额年金为例，结合中国市场的实际情况估计了模型中的参数，我们得到了变形后的Black-Scholes模型和Merton Jump-Diffusion模型的变额年金定价公式.

其他文献

一些整函数高斯积分平均的对数凸性

本文主要对一些整函数的高斯积分平均的对数凸性进行了讨论.设z= peiθ, p=2,a=1,首先讨论了当f(z)=z2+Bz+C时，函数r→lnM2,1(f,r)对 Inr的凸性，其次我们分别讨论了f(z)=a+zf(z

学位

整函数高斯积分平均对数凸性

可信空间上寿险精算的几种生存年金模型

在概率空间上的寿险精算模型中，人的生命的不确定性被认定为随机性，进而利用概率测度来度量．然而，人的生命的不确定性是非常复杂的，很难验证其一定满足随机性特征和概率测度下互不

学位

保险公司可信空间寿险精算生存年金模型

非线性Schrodinger方程组的非齐次初边值问题

自从Schrodinger在1860年量子力学中提出了SchroSdinger方程以来，对SchrSdinger方程的研究一直没有停止过，它在数学物理领域起着重要作用，因为许多物理现象的数学描述都可归结为

学位

非线性schrodinger方程组非线性schrodinger方程组非齐次初边值问题非齐次初边值问题齐次边界条件齐次边界条件半群半群全局存在性全局存在

基于随机死亡力模型的变额年金定价

其他学术论文