中小企业是我国国民经济的重要组成部分，对国家税收和GDP的增长、吸纳劳动力、科技创新等诸多方面都有着巨大的促进作用,但中小企业融资难一直是一个世界性的难题。近年来我国中小企业也面临着来自宏观经济发展趋缓、信贷紧缩、生产成本上升等越来越多越来越大的压力，生存日益艰难。尤其美国次贷危机爆发之后，我国中小企业融资难更加凸显，融资危机大范围爆发，不断有企业倒闭，老板跑路，给宏观经济发展带来巨大冲击，对中小企业融资难的研究变得刻不容缓。在实地的调查研究中我们发现，中小企业在向银行融资的过程中，除了融资难之外还普遍存在这融资成本较高的（包括名义贷款利率、综合融资成本）的情况，即使是资产状况、经营状况、盈利状况等都较好的中小企业，也要以几乎高达10%的综合成本取得银行贷款。在一定风险水平下，银行和中小企业之间的一笔贷款如果确实存在一个最优贷款利率的话，那么现实中，中小企业获取银行贷款的成本应该是远高于最优贷款利率的。银行与中小企业之间，一方面在一定程度上是相互依存的；另一方面又存在着明显的利益冲突，基于银行与中小企业之间的这种复杂关系，本文认为可以将中小企业向银行融资的过程视作博弈过程来分析，贷款利率的高低就是银企博弈最直接也是最重要的结果。本文猜测这种偏离很可能是中小企业在与银行的博弈中缺乏足够的议价能力导致的，这一导致实际贷款利率偏离理论上最优利率的原因就是中小企业融资难的根本原因。为了深入的分析以上问题，本文将博弈论作为分析工具，以模型为核心运用均衡分析法，定性分析与定量分析相结合、比较分析和历史分析相结合、静态分析与动态分析相结合进行深入分析。首先在自利行为、理性人等假设的基础上，建立了银企博弈的基础博弈模型对中小企业融资难问题进行基础分析。然后进一步建立了以贷款利率和企业努力经营程度为决策变量的非合作博弈模型，以及各自的效用函数，运用相关理论证明了该博弈模型的Nash均衡是存在的，给出了一个求最优解的方法，并通过一个假设的算例验证了模型的合理性。Nash均衡的存在意味着中小企业向银行融资的过程中存在一个最优的贷款利率（假设申请银行贷款的中小企业风险是一定的），贷款利率过高或者过低都不是最优的。最后从Nash均衡的稳定性，即从对贷款利率的定价能力这一角度对中小企业融资难问题进行更深入分析。认为中小企业自身发展中存在的不足，以及中小企业外部的金融体系不健全、信息收集机制不完善、银行过分重视利润等造成了中小企业相对银行的绝对弱势地位，缺乏对贷款的议价能力，是中小企业融资难的最直接最根本的原因。最优以促进银行和中小企业平等交易为出发点提出一些有针对性的政策建议。