渐进式转型导致的经济高速增长被誉为“中国奇迹”,与此相应,作为经济运行中最重要部门的银行体系为提高资金配置效率也选择了以放松管制为基本特征的渐进式改革道路。而资金配置效率又极大地依赖于有效的微观激励机制和适度的宏观竞争环境,前者对应于治理结构,后者对应于市场结构。由此,我国的银行体系采取了以建立现代金融企业治理结构为目标的“存量改革”,以及积极培育各类股份制银行和引进外资银行以改变市场结构为目标的“增量改革”。根据我国银监会2006年公报的统计结果显示,目前我各类银行业金融机构有3万多家。在这些机构当中,四大国有商业银行、中小股份制商业银行、城市商业银行、农村信用合作社、农村(商业)银行、外资银行以及邮政储蓄等机构展开了较为激烈的竞争。经过几十年,尤其是1993年以后的改革,国内各商业银行在经营发展上取得了一定成绩,银行规模和竞争实力迅速壮大,已有15家银行跻身世界银行500强的行列,我国的银行体系的微观治理结构和宏观竞争环境都得到了明显的改善,资金的配置效率大为提高,银行业的市场结构发生了深刻变化,但银行业内部仍然面临诸如盈利能力弱、资本金不足、中小企业难以得到融资等问题。在当前国际金融危机硝烟仍在的背景下,机遇与挑战并存,如何进行相应的改革以促进我国商业银行体系更为健康的发展以及如何理清银行业特有的竞争关系成为学术界关注的热点话题。国内学术界通常采用产权与超产权改革、上市、委托代理、治理结构和内部控制机制、风险管理、金融制度分析等方法分析我国银行体系的改革。银行业效率极大地依赖于有效的微观激励机制和适度的宏观竞争环境,前者对应于治理(产权)结构,后者对应于市场结构。银行业通过近30年的产权改革改善了治理结构在理论界几乎不存在争议,然而,实证研究文献对不同国家银行业放松管制导致的市场结构变化分歧较大。我国银行业采取的渐进式放松管制与西方国家有着不同的改革路径,在我国放松管制导致银行业市场竞争发生的变化与西方国家有何差异?若存在,这些差异又表现为何种形式?如果我国的放松管制改变了银行业的市场竞争,那么不同产权性质的国有银行和非国有银行的内在竞争形式又是否存在差异?若存在,则其深层次的原因是什么?其背后又隐藏着什么样的行为逻辑?如果我国放松管制改变了银行业市场竞争,那么市场竞争的变化对银行业绩效有何影响,这种影响是否存在因果关系?实证中市场竞争与绩效的关系背后隐藏着什么样的行为逻辑?以渐进放松管制为特征的改革使我国银行业市场结构是否达到了纳什均衡?银行业存贷款市场竞争程度是否存在差异?本质上市场结构是由市场的需求和供给共同决定的,在我国特殊的经济制度背景下,存贷款的需求和供给有何特殊性?我国渐进式改革形成了特殊的二元经济结构,要研究银行业与经济增长之间的关系,需要考虑我国银行业所处的特殊禀赋结构,由于中小企业在我国经济增长中占有主导地位,以与中小企业相匹配的中小银行为主体的银行体系也许更为有效,因此,以中小银行占银行业份额所反映的银行业规模结构可能是考察我国银行业市场结构更重要的指标,该指标区别与传统文献中以市场集中度为核心的市场结构指标,以规模结构度量的市场结构是否真的能有利于解决中小企业融资难的问题?本文从市场结构的角度、运用产业组织理论的理论和实证方法,通过对我国银行体系的演进轨迹进行梳理准确地把握了我国银行业特有的改革逻辑,系统地回答了上述问题,为未来我国银行业的改革提供了参考。论文的内容分为5章：1.对建国以来我国银行体系的的演进轨迹进行回顾,着重分析我国银行体系的演进和经济发展之间的关系,尤其是1978年以后的银行体系在我国渐进改革中的特殊作用。在此基础上,粗略地总结出了我国银行体系的独特特征和未来改革的发展趋势。2.对市场结构相关的实证文献进行了评述。与市场结构相关的实证研究经历了从新古典框架到静态博弈框架再到产品差异框架和动态博弈框架的演变。几乎包括了实证产业组织相关理论和计量方法的所有发展。本文主要关注市场结构相关实证方法随理论发展的逻辑演进脉络,对其实证方法的优劣及其经典运用进行评论,为更好地研究中国相关问题提供参考。3.根据产业组织中的SCP和PR模型研究了银行业渐进放松管制与市场竞争之间的关系。本文充分意识到我国渐进转型以及银行业特殊管制背景导致的不同类型银行行为模式的内在逻辑,由于考虑了不同类型银行的差异,本文不仅研究了我国银行业总体的市场竞争及其变化趋势,而且研究了不同产权性质的国有银行和非国有银行的内在竞争形式的差异,很好地契合了我国特有的银行业改革现实。与此同时,本文根据产业组织理论中最经典的古诺模型建立适合我国银行业市场竞争与银行绩效之间的理论模型,检验了银行业市场结构和银行绩效之间是否存在模型所述的关系,并基于我国银行业特有的渐进式改革背景,构造了银行业市场集中度的工具变量,检验银行业市场结构和银行绩效之间是否存在模型所述的因果关系,找到决定我国商业银行绩效的其他因素。4.根据产业组织理论中最经典的推测变分模型建立了适合我国银行业特有的计量结构模型,运用面板数据对结构模型进行了实证分析,检验我国银行业的市场结构是否达到了纳什均衡,找到决定我国银行业存贷款供给和需求的因素。5.通过对“最优金融结构”的理解,本文提出如下理论假说：在我国中小银行的市场份额上升有利于中小企业的生成。运用面板数据对银行业市场结构与企业生成之间的关系进行了实证研究,在控制了影响中小企业生成的其他主要因素后,运用固定效应模型,检验中小银行的市场份额上升是否有利于中小企业的生成。为了进一步考察二者之间是否存在因果关系,我们基于我国银行业特有的渐进式改革背景,构造了银行业市场结构的工具变量,对固定效应模型进行了重新估计。同时,为了克服其他解释变量可能存在的内生性,本章运用动态广义矩方法对模型进行了稳健性检验,进一步检验银行业规模结构与中小企业生成之间因果关系的稳健性。本文的基本结论是：(1)虽然放松管制导致了我国银行业存款和贷款的竞争度都有所提高,但是,现阶段我国银行业仍然处于高集中的寡占型市场结构,四大国有商业银行在我国银行业中占有主导地位；(2)银行业存贷款市场竞争度的变化并不是单一的,1994年到2000年的变化程度较小,其中1997到1999年之间竞争反而下降了,加入WTO后的2001-2006年竞争程度得到了明显的提高,另外,1999年之前存款的竞争强度高于贷款,而1999年之后贷款的竞争强度却高于存款,这与我国经济改革的现实是相吻合的；(3)虽然我国银行业总体处于垄断竞争型市场结构,但四大国有银行之间的竞争环境具有较显著的完全竞争型市场结构特点。这样的结果主要是由于在关系到国家经济命脉的银行领域中,我国采取的“以国家的名义垄断,以市场的身份竞争”的政策所决定。我国非国有银行之间的竞争呈现出垄断竞争的市场结构,但是这种垄断竞争与我国银行业总体处于垄断竞争的市场结构是有差异的：总体处于垄断竞争,揭示的是我国银行业整体的情况,即占据主导地位的四大国有银行与非国有银行之间的垄断竞争,由于非国有银行主要是地方性的金融机构,其主要集中在民营和外资企业较多的东部地区,它们之间的垄断竞争揭示的是地区性占主导地位的非国有银行与其他非国有银行之间的垄断竞争。这种非国有银行地区性的竞争,使得从全国范围内来看,非国有银行的平均竞争度明显小于国有银行,但在经济较为发达的地区,非国有银行的竞争也可能达到完全竞争状态,在经济欠发达地区非国有银行之间的竞争可能比国有银行之间的竞争强度小很多；(4)我国银行业的竞争度和银行的绩效间确实存在因果关系,银行业竞争度的提高会导致银行利润的普遍下降;(5)不同性质的银行(国有银行、股份银行、外资银行和城市商业银行)与其利润之间并无显著关系；(6)我国银行业为介于古诺均衡与完全垄断之间竞争程度相对较低的市场结构；(7)与渐进改革相适应,我国实行了存贷款差别化利率政策,这使得非国有银行在贷款市场上拥有一定的定价能力,贷款市场比存款市场更具规模经济特征,贷款市场竞争高于存款市场,伴随银行业改革,贷款市场的竞争有所提高而存款市场的竞争没有显著变化,在存款利率严格管制条件下,理财产品的销售成为存款市场缺乏价格竞争手段时的重要补充；(8)我国的各类银行在存贷款市场上的行为表现出了一定程度的同质性。存款主要来源于居民的储蓄行为和企事业单位的工资支出,贷款的主要用于居民购房贷款和长期固定资产投资贷款；(9)在我国,中小银行市场份额的上升与中小企业生成之间确实存在正向的因果关系；(10)在我国国有银行的贷款行为存在明显的所有制倾向,实体经济中融资渠道的单一会制约中小企业的生成,对外贸易的向好有利于中小企业的生成,而且中小企业的产生与成长与经济增长一样存在条件收敛效应,中小企业雇佣的劳动力具有较高的流动性,固定资产投资尤其是交通设施改善带来的物流便利降低了中小企业的存货成本,有利于中小企业的生成。本文的主要创新点有以下几个方面：1.本文以市场结构相关实证方法随理论发展的逻辑演进脉络,通过对实证方法的优劣及其经典运用进行评论,整合了国内外关于实证产业组织的相关文献,为更好地研究中国相关问题提供文献参考。2.已有文献尚未充分意识到我国渐进转型以及银行业特殊管制背景导致的不同类型银行行为模式的内在逻辑,大多注重分析外资银行进入对我国银行业市场竞争的影响,所以在实证过程中存在一定的样本损耗(sample attrition)所致的估计结果的偏误(bias),而本文多达100家不同类型银行的面板数据,可以充分地识别客观存在的银行异质性,避免了样本选择的非随机性；由于考虑了不同类型银行的差异,本文不仅研究了我国银行业总体的市场竞争及其变化趋势,而且研究了不同产权性质的国有银行和非国有银行的内在竞争形式的差异；利用1994年以来的我国外贸依存度构造银行业市场结构的工具变量,通过引入识别银行业特征的虚拟变量和面板随机效应模型来消除银行可观测和不可观测的异质性带来的内生性问题,很好地契合了我国特有的银行业改革现实。3.本文根据我国银行业改革导致的地区差异和存贷款差异,建立了一个基于推测变分的结构模型,并运用我国30个省1994年到2006年的数据对模型进行了实证检验。其主要贡献是：在实证方法的选取上,首次运用推测变分(Conjectural-Variation)模型(简称CV模型)来研究我国银行业的市场结构,该模型以数量竞争的古诺模型为基础,更好地契合我国利率管制的制度背景;利用我国省级数据进行实证分析,更好地刻划了我国银行业市场结构的地区差异特征；已有文献通常是将银行的存款或贷款单独地作为样本进行实证研究,忽略了存款和贷款相互依赖,本文运用的系统广义矩估计方法则克服了这一缺点,能够更好地实现对模型参数的一致估计。4.本文根据我国银行发展实际情况,结合新制度经济学中的“最优金融结构”理论,尝试性地提出一个可检验的理论假说,该假说认为：中小银行市场份额的增加有利用中小企业生成。而渐进式转型导致的银行业市场结构的变化以及我国银行业特有的地区差异为我们检验银行业市场结构与中小企业生成之间是否存在因果关系提供了一个难得的机会。本文则首次对银行业市场结构与中小企业生成之间的因果关系进行了实证研究和解释。