【摘 要】
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不论是保险监管,还是保险公司本身为减少所面临的风险,都会对赔付进行再保险安排,同时保险公司还会对盈余进行风险投资,从投资中获得大量的收益来提高自己的偿付能力,增加盈
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不论是保险监管,还是保险公司本身为减少所面临的风险,都会对赔付进行再保险安排,同时保险公司还会对盈余进行风险投资,从投资中获得大量的收益来提高自己的偿付能力,增加盈余。2008年由美国次贷危机引起的引发的全球金融危机,导致了全球对于金融衍生产品的深刻反思。保险业作为完整金融链条中不可或缺的组成部分,也不可避免受到巨大冲击。迄今为止,保险业遭受的损失主要来自于投资和承保两个方面。因此,寻找最优的再保险及投资策略,对保险公司来说,十分重要。本文一方面研究了当保险公司采取变换损失再保险时,如何取定分保函数参数,进而使调节系数最大,即破产概率最小。另一方面当保险公司将盈余投资到常数弹性变差(CEV)模型描述的风险资产和无风险资产时,得到了不同的效用函数准则下,保险公司的最优的再保险及投资策略,及相应的终值财富的最大效用函数的明确表达式。并通过数值计算给出了不同参数对最优再保险和投资的影响。
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