本文首先分析国内外黄金挂钩型产品的发展与定价现状，再构建黄金挂钩型产品的定价的一般模式，以平安银行的平安财富结构类（100％保本挂钩黄金）资产管理类2015年032期人民币理财产品为例，利用定价模式对其进行定价。本文运用规范分析和实证分析相结合的方法描述了该黄金挂钩型产品定价的过程，首先对黄金挂钩型产品的未来现金流进行分解，利用蒙特卡罗模拟法确定产品期权部分的现金流，并使用方差缩减技术来精确该模拟结果，使用Hull-White模型确定贴现率，贴现得到产品的理论价格，并给出产品的定价概率分布图，最后对利率期限结构模型的初始参数?和?进行敏感性分析。　　研究结果表明：蒙特卡罗模拟方法的核心在于随机数的生成，方差缩减技术可以减小随机数的方差，可以更精确的对其定价。基于时变波动率的蒙特卡罗模拟定价要低于常数波动率所确定的定价结果。几种方法下，该黄金挂钩型产品均为折价发行，产品的年化收益率分别为3.7892％和3.8136％和3.96％，利率期限结构的两个参数都与该产品的理论价格呈负相关，但其影响较小。