【摘 要】
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本文研究的主要问题是双币种模型下两种奇异期权的定价及应用.在双币种模型的基础上,对几何平均亚式障碍期权和几何平均的数字期权分别给出了定价公式,且在最后一部分中给出
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本文研究的主要问题是双币种模型下两种奇异期权的定价及应用.在双币种模型的基础上,对几何平均亚式障碍期权和几何平均的数字期权分别给出了定价公式,且在最后一部分中给出了双币种几何平均亚式数字期权在金融工程实际问题中的应用.文章主要采用了两种方法分别为双币种模型下的两种奇异期权定价.第一种,期权定价的方法是鞅方法,在双币种模型下,通过Girsanov定理在双币种模型下,找到一个等价鞅测度,使得资产的贴现过程在这一测度下也是鞅过程,再由资产定价基本原理求出未定权益的期望收益的贴现.第二种,偏微分方程的方法,在双币种模型下,首先构造与未定权益等价的投资组合,通过对冲方法求出了期权价格所满足的偏微分方程,再由变量替换,转化为Cauchy问题求解,从而得出该未定权益的定价公式.文章的最后,重点论述了双币种模型下几何平均亚式数字期权在实际的金融工程问题中的具体应用.
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