沪深交易龙虎榜指每日两市中股价大幅波动或大量换手个股的成交数据，并从中可以看到龙虎榜单中的股票主买和主卖的成交金额和数量。该数据可以有效地减小投资者搜集信息的成本和范围，有助于了解当日异动个股的资金进出情况，从而影响其投资决策。本文研究了“龙虎榜”数据对未来短期股价的驱动影响:在“有限注意”的行为金融学框架下，用事件驱动的方法，研究登上龙虎榜的股票，是否会在未来短期内取得显著的超额收益。本文的实证表明:“龙虎榜”上榜事件并不能如预期产生超额收益，反而会产生负的异常收益。龙虎榜净买入占比大于10％的股票，在未来十个交易日有显著的正异常收益。龙虎榜净卖出占比大于10％的股票，在未来十个交易日有显著的负异常收益。投资者不能单纯利用上榜事件做决策产生超额收益，更应该关注的是龙虎榜买卖数据，买入净买入占比较大的股票可以在短期内获得超额收益。