在中国目前经济环境之下,煤炭产业面临能源革命、供给侧结构性改革等重大的挑战,煤炭交易平台目前也在进行供应链管理与供应链金融的发展,以谋求生存同时展望长远的发展之道。在目前的供应链的基础上,区块链技术的出现给予了供应链更大的发展潜力,也为金融产品提供了新的可能性。本文从实际应用场景出发,考虑对煤炭资源进行预售产品的定价。本文中从两个不同的角度出发,基于美式期权的定价机制,构建了两种不同的预售定价模型。第一种是考虑资产回报率为O-U过程的价格随机过程作为基础价格过程,美式期权作为定价方法的预售定价模型。本文中选取了2010年10月下旬到2018年3月上旬,数据频率为周度的环渤海动力煤平均价格指数作为煤炭历史价格。通过最小二乘法得到了模型各项参数的估计,并利用蒙特卡罗方法进行了数值模拟,从而得到了该模型下的煤炭预售价格。第二种是引入实物期权的思路,考虑价格过程和执行价格过程均为几何布朗运动,与美式期权相似的实物期权作为定价方法的预售定价模型。同样,通过前述价格历史数据与同时段的海运历史价格作为价格和执行价的历史数据,估计模型中的各项参数,并通过蒙特卡罗模拟得出该模型下的预售价格。