随着资本市场制度不断完善和机构投资者力量不断壮大，量化投资凭借其固有的优势在资产管理领域得到越来越广泛的认可。多因子量化投资策略凭借其实用性和稳定性成为量化投资领域一个重要的分支,众多公募基金和证券公司推出了基于多因子量化策略的资管产品。不过由于因子的类型众多，资产管理人在对各种类型的因子的有效性认识上存在一定的困难，不仅缺乏有效的判断标准，同时，如何综合评价各个因子从而得出一个最优权重判断也是一个难点。经过对理论和实际的大量考察研究，决定开发一款基于信息比率原理的多因子量化投资策略的研究管理系统，从而丰富公司量化管理团队对多因子策略的认识和体会，提升公司量化投资管理决策效率，最终促进投资管理业绩的提升。本文主要阐述的是多因子量化投资策略中基于信息比率原理的选择，及基于此种原理而开发的量化投资管理系统。首先，本文阐述多因子量化投资策略的理论基础及目前多因子量化投资的实践进展。详细介绍了基于信息比率模型的核心内容。在因子选取方面，首先对因子的属性进行分类分析，选用信息系数（IC）来定量的捕捉因子的有效性，利用因子信息比率（IR）值评价因子收益相对于波动性的综合区分效果。而在权重赋予方面，策略模型利用均值-方差原理，利用极大值法求最大化IR值，得出最优化的权重。其次，分析了目前常规投资分析的主要工作过程，及在分析过程中手工处理存在的问题。围绕这些问题，本文提出本系统设计中需解决的一些功能需求。在结合ICIR模型的数据处理需分析后，设计了多因子量化投资管理系统结构模块,系统主要由WEB前台用户交互层、逻辑运算层、ETL数据采集、数据库四个部分组成，对系统中的数据处理过程及各模块的主要功能与关键流程进行了设计阐述。最后，使用本系统对实现的ICIR模型进行了数据分析测试，输出结果表明策略回溯测试达到了较好的效果和较高的不同评价分组区分度。同时，给出了对系统进一步改善的方向。