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当保险公司面临巨灾风险时,通过再保险转移风险是必要的。再保险是原保险人将其承担的保险业务的一部分转移给再保险人的行为。而再保险中最关键的问题是最优再保险,即考虑以何种形式分保及具体分保的额度。通过对最优再保险问题的研究,可以为保险公司提供决策依据。 设Y是给定时间段内某个保险合同的总索赔,R为再保险合同的形式,再保险的主要形式有:比例再保险（R=aY）、停止损失分保（R=（Y-b）+）、变换损失再保险（R=a（Y-b）+）。但究竟采用哪种再保险形式,是个值得研究的问题。 风险和效用往往作为衡量再保险合同优劣的标准,本文主要以风险为衡量标准。原保险人希望在不超过价格P的情况下购买到尽可能多的风险保护。本文我们用Ψ1,Ψ2作为原保险人和再保险人各自的风险测量,在几种不同矩保费计算原理下,对最优再保险问题进行了研究。 第一章,我们给出期望值计算原理下,最优再保险合同的充分条件,并且通过具体的例子说明如何应用这些充分条件。第二章,我们在标准差计算原理下给出了再保险的具体形式。第三章,我们给出了一般保费计算原理ER=f（P,DR）下最优再保险合同的充分条件,并在具体的保费计算原理及风险函数下,给出了最优再保险的具体形式及参数的确定方法。 第四章,我们研究了聚合风险模型中的再保险问题。主要研究了期望值计算原理下的一组相关险种的比例再保险的最优决策安排,并给出了具体的数值例子。最后引入了一类二元效用函数,从效用的角度讨论最优再保险。 最优再保险是保险中一个研究热点,在参考文献中,可以看到有很多的作者对这个方向进行了研究,但这些主要考虑了原保险人的利益,本文的主要贡献是综合考虑了原保险人和再保险人的利益,以其风险凸组合为目标函数,给出了最优再保险的具体形式。