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本文利用非对称的Laplace分布拟合了我国货币市场基金2006年1月到2009年12月的日收益数据，从而利用基于非对称的Laplace和VAR的修正的Sharpe指数对我国货币型基金的绩效进行了衡量，并利用Spearman秩相关检验对我国货币型基金绩效的持续性进行了检验。结果发现我国货币型基金的绩效普遍偏低，且有随市场上升而上升的特点;其在一年期存款利率的高调时期表现有明显的绩效持续性，而且高调幅度越大其绩效持续性越好，而在一年期存款利率的低调时期并没有明显的持续性。