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新能源兴起、俄乌持续冲突、极端气候频发等给国际石油的交易带来巨大的冲击,这使得国际石油金融市场处于一个变幻莫测的系统之中。2018年全球油气市场尤为复杂多变,特朗普退出伊核协议、卡塔尔退出OPEC组织、乌克兰退出独联体等导致石油地缘政治大变、油气进出口国关系大变进而引起国际油价大变。国际石油金融市场中重大事件频发使得国际石油价格未来走势扑朔迷离。在此背景下,人们不禁要问:国际石油价格到底会怎样演变?国际石油价格受哪些因素影响?以及不同的影响因素的影响程度是怎样的?基于此,本文利用自适应噪声完备经验模态分解算法(CEEMDAN)、BP多断点检测算法、事件分析法、计量经济模型等对1987年5月—2018年11月布伦特原油的月度现货价格数据进行分析,以发掘导致油价结构性改变的根本原因以及该结构性变化与重大事件之间的关系。进一步本文根据石油价格数据特征构建了一个高精度预测模型,对国际石油价格未来走势进行了分析。本文结论主要有以下几点:(1)国际石油价格可表为经济基本面、重大事件和短期不均衡因素三者影响程度之和,现有文献只是主观表明上述结论,并未给出实证性证据。本文首先使用自适应经验模态分解算法、均值重构法与游程判别法将国际石油价格序列分解为残差项、低频项、高频项三部分,其次使用BP多断点检测算法、事件分析法对分离出的三项数据进行分析,证实了三项数据分别代表经济基本面影响、重大事件影响与短期不均衡因素影响的合理性,且三者方差贡献率分别为85.755%、30.426%、0.909%,经济基本面是国际原油价格最重要的影响因素。(2)1997年亚洲金融危机、2004年美国和欧洲地区异常气候、2009年G20会议、2014年伊朗核谈判进展情况是导致油价发生结构性变化的重大事件,此四者皆为台阶式事件,其影响程度分别为-9.25美元/桶、13.88美元/桶、10.89美元/桶、-46.63美元/桶。现有文献只是对油价数据进行结构性检验进而分析突发事件对油价影响,但忽略了油价的形成是多方因素博弈的结果,油价结构性改变并非一定由突发事件引起,例如经济形势结构变化也会导致油价结构性改变。本文通过对表征重大事件的低频项数据进行结构性变化检验,分析事件的影响程度、影响模式。(3)根据残差项、低频项、高频项数据特征构建新的组合预测模型CEEMDAN-ARIMA,且通过与ARIMA、TAR、神经网络等主流模型对比发现本文所构建的模型预测效果最好,且该模型预测2019年布伦特油价均值将达到75美元/桶。