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在当前金融数学研究领域中,股指期货收益率的波动预测始终是金融数学理论研究的一个具有挑战性的问题。因此,如何精确预测金融市场中股指期货收益率的波动性,是金融部门与投资机构关注的焦点。随着科学技术的进步,许多研究者在收益率波动研究中取得了显著的成果。近年来,关于隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的收益率波动预测研究也取得了显著成效。本文主要在隐马尔科夫模型的基础上,对股指期货的收益率波动特征进行研究。首先,综述了马尔科夫模型的基础知识和理论模型,引入状态变量的概念,讨论了A