【摘 要】
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单位根检验是检验时序中是否具有平稳性的一种重要方法.最初经典单位根检验法很受学者们的欢迎,后来随着统计学者对这一领域的关注,发现经典单位根检验方法存在着不足,并提出
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单位根检验是检验时序中是否具有平稳性的一种重要方法.最初经典单位根检验法很受学者们的欢迎,后来随着统计学者对这一领域的关注,发现经典单位根检验方法存在着不足,并提出利用贝叶斯理论可以弥补经典方法中的不足.因而贝叶斯单位根检验成为学者们研究的热点.本文主要研究正态分布时序和厚尾时序中的单位根检验问题.在正态分布时序中,其检验结果受自回归系数先验信息的影响,为了能更加有效地检验时序中是否含有单位根,本文构造了一种混合先验分布函数以弥补已有Bayes检验中过分拒绝单位根假设的缺点,通过Monte Carlo模拟和实例证实了这一方法的有效性.另外,由于关于厚尾时序下的单位根检验研究较少,本文采用贝叶斯方法对厚尾时序中是否含有单位根进行了深入研究,运用Monte Carlo模拟实验考察了自由度和先验信息对单位根检验结果的影响,并且最终采用具体实例证实了此方法的可行性和有用性.
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