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近年来,世界对原油的需求量迅速增长。原油价格波动性的日益增大,对世界经济产生了明显影响。鉴于原油价格预测的重要性,本文研究对石油价格时间序列作预测的新模型。本文提出了两种基于广义指数预报因子模型的石油价格预测方法。该方法使用拟合期内的样本,在不同准则下选取有限个不同参数的EWMA的线性组合,作为油价的预报因子。实证分析显示,该方法的预报结果比文献中已有的结果要好。