本文在消化和吸收相关研究成果的基础上,对金融资产泡沫问题进行了比较详细的分析和研究。全文共分为四章。第一章主要论述了金融资产泡沫理论和有关研究的文献综述。在金融泡沫理论中首先明确了金融资产及金融资产泡沫的概念,对金融资产泡沫的分类做了介绍。分析了金融泡沫产生的条件和因素及金融资产的泡沫化。在此基础上,对金融泡沫研究的文献做了综述,包括金融泡沫研究的历史、现状以及研究的成就与不足。第二章回顾历史上发生的重要金融资产泡沫事件。在分析了商品泡沫和金融资产泡沫的区别后,对二十世纪三十年代纽约股票市场的崩溃和九十年代日本金融泡沫崩溃的历史做了简要叙述。第三章对金融资产泡沫的衡量做实证分析。在金融资产泡沫的测度方法中,比较重要的是资产定价模型。笔者从分析众多反映金融泡沫的指标出发,运用主成分分析方法从众多指标中筛选出最佳变量子集,再对是否发生金融泡沫危机的虚拟应变量、最佳变量子集作为因变量做Logistic回归分析,回归结果可以计算出发生金融泡沫危机的概率。用得出的回归方程来对墨西哥九十年代初的金融泡沫进行检验。第四章研究金融资产的主要组成部分——股票、债券和货币的相应市场发生泡沫的风险防范和对策。作为一篇硕士论文,笔者认为本文的主要贡献和创新体现在以下两个方面:运用了更加合理的计量分析方法对“金融泡沫”发生的概率进行预测;同时为预防金融泡沫风险的发生,提供数量度量上的参考。