2007年夏爆发的美国次贷危机引发了全球的金融危机,使全球经济遭到了重创。如今,金融危机已经过去,但是其带来的影响仍然让我们记忆犹新。从发生过程来分析这次金融危机,首先是银行体系受多方面因素的影响导致其脆弱性增加,随后发展成银行危机,进而造成全球金融动荡,最终对全球经济造成了严重的破坏性危害。金融是一个国家经济的核心,银行又是金融体系的最重要组成部分,因此,银行体系的稳定与否对整个经济的可持续发展至关重要。在我国,银行体系在金融业中占绝对的主体地位,其稳定与否直接关系到我国金融业的稳定发展。因此,居安思危对银行体系脆弱性进行研究,正确认识我国银行体系脆弱性问题,分析其形成成因,并通过度量研究发现银行脆弱性的数量变化特征,对防范和化解银行危机,维护我国银行体系的稳定和健康发展具有重要意义。本文首先对国内外的相关文献进行了回顾和整理,对银行脆弱性、金融脆弱性、银行危机、银行风险等相关概念做出了明确的界定。然后对银行体系脆弱性的生成机理进行了深入的分析。其中外生因素包括:经济周期角度、货币政策角度、经济结构角度、金融资产价格波动角度和制度安排角度五个方面,内生因素包括:信息不对称与道德风险、银行挤兑、政府担保角度和行为金融角度四个方面。接着又对我国银行体系脆弱性的现状及其影响因素进行了深入分析。其中,从不良贷款率、资本充足率、盈利能力、流动性风险四个角度阐述了我国银行体系脆弱性的现状。其影响因素分为两个方面,外生因素包括:监管体制的缺陷、金融开放的冲击、预算软约束、房贷政策、货币政策的影响、法制精神与信用文化的缺失;内生因素包括:产权制度存在缺陷、融资结构单一、银行体系内部经营管理问题和信息不完全。本文的核心部分是在借鉴国内外现有研究的基础上,首先利用动态因子分析的方法,构建了我国银行体系脆弱性指数,对我国银行体系脆弱性进行了综合度量:首先通过对1990-2009年二十年间年度的实证检验,发现我国银行体系脆弱性程度总体上来说呈现下降趋势,但是有明显的阶段性特征;其次将整个脆弱性指数区间分成五个阶段并结合我国实际情况分析了银行脆弱性的动态变化,全面描述了我国银行体系近二十年脆弱性的综合变化情况;最后运用熵值法,对我国12家全国性商业银行各自的脆弱性进行了测度,发现国有银行的脆弱性普遍要低于股份制银行,有利于各家银行取长补短,维护银行体系稳定。还根据我国银行脆弱性状况提出了缓解脆弱性的政策建议。