本文主要讨论了在交叉货币金融市场条件下投资者的最优投资—消费组合问题。I．Karatzas讨论的问题都是基于一国条件下的。现在我们增加了一个外国市场。在讨论最优投资—消费组合问题时，我们必须要考虑汇率对其的影响。在本文的第一部分(第一，第二章)中，我们介绍了Markowtz和I．Karatzas等人昕作的工作。 第二部分讨论了在完全市场条件下交叉货币金融市场中的最优投资—消费组合问题，解决问题的方法主要是把外国市场资产价格都用本国货币表示出，这样我们就能用I．Karatzas所作的结论来解决问题，在本部分中，我们讨论了由于汇率存在给最优投资—消费组合的影响。 第三部分主要讨论了在不完全市场条件下交叉货币金融市场中的最优投资—消费组合问题，我们把不完全市场视为有限制市场中的特例。于是，我们引进了辅助市场的方法来解决问题，在加入几个虚拟的股票之后，辅助市场变为一个完全市场，对于每个辅助市场，我们都能得到最优的投资—消费组合的形式解。然后，我们能利用等价最优条件得出不完全市场的最优投资比例组合。