论文部分内容阅读
投资-再保险问题是保险基金投资领域中的重要研究内容。研究和解决不同投资环境下的投资-再保险问题,不仅可以丰富和发展保险投资理论,而且可以为保险公司增加收益,降低保险风险提供理论依据,具有重要的理论和实践意义。实际投资环境中,利率和波动率往往是随机变化的;同时,保险公司也可以通过获得市场内部信息来降低保险风险和投资风险。鉴于此,本文主要在上述两个方面对投资-再保险问题进行了拓展研究,主要工作如下:首先,假设短期利率服从随机仿射利率模型,金融市场中存在现金、零息票债券和股票三种资产可连续交易。保险公司需