倒向随机微分方程理论（以下简记BSDE）是近20年才兴起的，虽然研究的历史较短，但进展却很迅速，除了其理论本身所具有的有趣数学性质外，还有重要的应用前景。在金融理论中，递归效用、微分效用、未定权益定价等经济理论的研究都能用到 BSDE理论。经过近十几年的发展，BSDE渗透于偏微分方程（PDE）、金融数学、随机控制、微分几何等领域，成为一门具有强大发展潜力的数学工具。　　但是这些都是对BSDE定性研究，由于一般的非线性BSDE我们不能求出其显示解，所以对其进行离散寻求离散的近似解是近年研究的热点。本文对其中几类BSDE进行离散，并给出离散解的误差，研究解的稳定性。　　本文分为五个部分。第一章绪论介绍了BSDE的发展背景及近几年对BSDE离散解的研究近况。第二章在李娟讨论的形式下，讨论一类特殊BSDE离散解及其稳定性，并给出收敛速度。第三章是在上一章的基础上，将BSDE看作投资决策过程，讨论了用离散的投资决策过程逼近一般的投资过程，给出逼近的误差。第四章讨论一类投资决策过程，并给出求解相应的BSDE数值解的倒推算法。第五章利用信息族的弱收敛的方法，讨论由连续半鞅驱动的BSDE解的稳定性。