期货市场间的价格联动性主要是通过市场间期货价格的长期均衡关系与短期联动关系体现出来的。期货市场间价格联动的长期均衡关系是指两个市场价格序列之间存在着某种协整关系和相互引导关系。若两个期货市场的价格时间序列之间存在长期均衡关系，则说明这两个市场是相互影响相互作用的，若其中一个市场的价格领先于另一个市场价格先发生变化，则这个市场的价格对另一个市场的价格具有单向的引导作用；期货市场间价格联动的短期联动关系是指两个市场之间的信息传递方式和信息传递关系，反映在价格上即期货价格之间的短期波动关系。如果一个期货市场的期货价格对信息的反应更充分，更迅速，更有效，则信息会首先从这个市场流出，随着市场间的交易和套利活动的发生，信息会传达到其他的市场，并对其他市场上的期货价格产生影响，使得其他市场的期货价格在短期内发生波动。根据上市时间的长短，以及期货市场功能的发挥强弱，本文选取大豆、铜和天然橡胶三个品种作为样本品种，分别研究在过去一段时间内国内外期货市场相互影响的强弱。本文将三个品种的样本数据按时间先后划分为两个子样本，运用协整检验、格兰杰因果检验、方差分解和脉冲响应等方法，对每一子样本分别作检验并对比结果，以此反映每一子样本中国际和国内期货市场所占市场信息份额的大小及相互之间的价格引导关系，以及信息份额和价格引导关系随时间演进的变化情况。结果显示，随着时间的演进及我国期货市场的发展和成熟，连豆、沪铜和沪胶在国际期货市场上的影响逐步提升。因此，我国应该加大期货市场的对外开放程度，提高期货市场的成熟度。期货市场加强建设市场制度及政策，大力发展壮大交易品种体系，加强监督管理期货市场，建立健全法律法规，提高我国大宗商品的国际定价权。