沪深300股指期货于2010年4月16日正式推出，不仅成为我国股票市场提供重要的规避风险工具，而且是我国在金融衍生产品创新中迈出的重要一步。投资ETF基金可以最大限度的降低市场的非系统性风险，但依然无法避免影响市场整体走势的系统性风险。沪深300股指期货的推出，为投资ETF基金降低系统性风险、获取超额收益提供了可能。　　 本文主要研究沪深300股指期货与指数型ETF基金的套期保值问题，采用股指期货上市后的真实交易数据，选用OLS、B-VAR和VECM三种分析模型，分别在四种股指期货产品和三只ETF基金间进行套期保值比率计算，并对套期保值效果进行分析。实证结果显示无论使用那种股指期货产品和模型对何种ETF基金进行套期保值，套期保值比率效果均有不错表现，因此运用股指期货对ETF型基金进行套期保值是可行的;模型的简易程度并不是决定套期保值效果的唯一因素;股指期货产品期限决定套期保值的效果。本文研究结果将对ETF基金投资者，包括基金经理提供一定参考。