我国正处于金融科技(Fintech)飞速发展的时期,人工智能、大数据挖掘等也在蓬勃发展。一种将人工智能、大数据挖掘、计算机编程、数学模型等多领域的知识综合的与金融市场结合起来的投资交易方式正为市场所熟知——量化投资。在对A股市场有效性进行检验得出目前A股市场为非弱势有效市场的前提下,本文将从通过布林带和相应财务数据构建优化后的量化模型并应用于A股市场上。通过对我国股票市场进行量化投资模型的历史回溯测试和实盘检验,来检验量化投资这一在华尔街普遍应用的交易技术和相关交易策略在中国A股股票市场中的探索具有一定意义,同时这也是我国证券市场交易技术不断深化的必经之路。文章首先从研究背景与意义进行阐述;接着对文章需要的相关理论进行阐述与研究,并就市场是否有效的争论与量化投资的关系进行阐述,分析中国A股市场的为非弱势有效市场,得出量化交易可行性的理论;然后设计改进的量化交易模型及该模型的评估指标,并用A股数据进行历史回溯测试和优化等来进行相关的实证分析模型评估指标,对其中出现出现最大回撤给出合理解释,并就最大回撤出现在2015年这一情景可以通过系统性风险给出合理解释,本文中的最大回撤也间接的证明了投资组合可规避非系统性风险但无法分散系统性风险理论;最终得出一个可在实际投资中产生一定超额收益的的量化投资模型。这种模型可作为一种参考从而为投资者投资决策提供切实可行的方案。