随着我国证券市场不断发展，投资领域日渐成熟，新产品与衍生品层出不穷。以基金、私募、资管为代表的证券投资品种，在产品设计和投资策略上推陈出新，以期通过灵活的设计和优异的战绩抢占市场。随着股票数量增加，基金经理选股难度和工作量越来越大，这也给主动管理型机构投资业绩的持续性和可复制性带来变数。近年来迅速发展的量化投资可以较好地解决上述问题。量化投资自20世纪70年代在美国兴起，在成熟市场发展迅速，经过40多年的发展，已成为西方市场最重要的投资方式之一。　　本文以S私募股权投资公司新发行的量化产品为研究对象，通过深入分析S公司基本情况，设计调查问卷，最终确定产品配置需求。在配置方案中，首先根据证券市场量化分析结论，确定大类资产配置方向。具体的选股操作通过定量基本面选股法确定股票池，并按照行业特征将股票池个股进行周期类与非周期类分类，周期类股票使用趋势型策略，非周期类使用反趋势策略，最终得出权益类配置方案。固定收益类配置方案，以债券市场判断为前提，确定债券仓位与套利仓位，完成量化组合设计。　　文章最后对本文提出方案进行总结，并根据配置基准日2015年5月18日至论文完成日2015年8月28日的市场表现，进行实证检验，收益风险符合预期，符合S公司要求。