论文部分内容阅读
本篇文章考虑了常利率风险模型下的绝对破产问题。事实上该模型的余额过程是一马氏过程，通过利用其马氏性，我们首先给出了一个关于Getbet-Shiu折现罚金函数的积分微分方程，然后结合该方程及Gerber-Shiu折现罚金函数在特定条件下的具体意义，给出了当索赔额分布为指数分布时的绝对破产概率、绝对破产前余额与绝对破产赤字的联合生存函数，以及绝对破产时间的拉普拉斯变换。最后，通过借鉴Gerber aad Shiu(1997)和Wu et al．(2005)文章中的相关思路和方法，我们给出了绝对破产时间、绝对破产前余额以及绝对破产赤字的三者联合分布。