程序化交易在期货市场的应用范围越来越广,它的理论框架也逐渐成熟。在国外市场,程序化交易取代人工交易在证券市场中占主导地位。由于经济起步较晚,国内程序化交易的研究与欧美国家相比有显著的差距。自从股指期货推出之后,各大券商和其它资产管理机构纷纷对程序化交易展开深度研究,程序化交易在国内市场中正如火如荼的发展起来。本文从实证的角度对程序化交易系统在国内市场的应用进行研究,介绍了技术分析的经典理论和数据挖掘的高级方法,并由此开发出不同的交易系统。本文的主体分为三部分：第一部分阐述了程序化交易系统的基本知识,包括交易系统的组成、分类、开发流程和交易系统的评价标准。第二部分介绍了技术分析方法的经典理论,包括均线理论,通道理论及KD指标等,并开发了趋势系统和震荡系统。通过对沪深300指数期货进行实证,交易系统的各项指标表现较好,在国内市场的应用完全可行。第三部分介绍了数据挖掘中的聚类分析理论,并建立了基于该理论的交易系统。通过实证分析,交易系统的收益率比较可观,应用价值较高。