我国股票市场存续了25年,25年间得到了迅猛的发展。越来越多的专家学者开始关注GDP与股票市场之间的关系,得到的结论也是非常的多。本文借助VAR模型,选取了季GDP变动率与季股票价格指数变动率为样本数据,对二者进行了有效的实证分析,而后再次进行了定性分析。分析结果得到GDP增长率与股指增长率存在着一定的相关关系,并且通过格兰杰因果关系和方差分解了解到股指增长率对GDP的正相关关系。与股票市场是国民经济的晴雨表的事实十分吻合。进而对结果进行了全方位的定性分析,通过与欧盟和亚洲代表国家的股票市场与GDP的走势图来分析我国股票市场与GDP的走势关系。并且解释了我国股票市场与GDP出现背离的深层次原因。通过两大分析之后,给出发展股票市场和GDP的建议以及对策。本文分为六大部：第一部分：选题背景及目的意义,本部分从股票市场发源开始讲解到我国股票市场发展的现状,阐明了选题的大背景。而后分析了该选题的现实意义。并且分析了结合国内外参考文献对该论题的研究成果。第二部分：讲解股票市场的理论基础以及我国现状。通过理论来说明我国现阶段股票市场发展的问题,并作了图表分析。第三部分：对股票市场波动率和GDP波动率作出实证分析研究,通过平稳性检验,单根检验,协整检验,格兰杰因果关系检验,最终建立起VAR模型,再对方差进行分解说明,得出股票市场波动率有效的冲击了GDP波动率,对GDP波动率有着强有力的解释力。第四部分：运用定性分析法探讨论题。并加入美国,德国和韩国的GDP与股票市场历史相关关系,来分析我国二者的现状。.第五部分：提出该论题的问题所在以及结合中国国情提出相关对策和解决办法。第六部分：对全文的总结,并对我国经济发展和股票市场充满信心。