随着经济发展所引致的居民理财需求增长,以及伴随着利率市场化以及金融脱媒进程的加快,银行理财业务成为商业银行谋求经营转型的重要切入点。经过十余年的发展,我国银行理财业务无论是规模还是运营模式均得到了长足的发展,在我国资产管理体系中的具有举足轻重的地位,对于实体经济的发展以及居民财富的管理有着积极的意义。但在当前阶段,我国银行理财业务存在管理方式粗放、产品和服务同质化严重、对于传统业务过于依附等问题。并且在监管政策日趋严厉、资产收益率持续下降、同业竞争加剧以及互联网金融的快速崛起等大背景下,银行理财业务也正面临着越来越大的外部环境冲击。如何在内外交困的环境中实现理财业务的突围,是摆在众多商业银行面前的一道难题。这就激发了我们的研究兴趣：我国经济正步入转型升级的关口,那么银行理财业务又该如何实现转型升级呢?鉴于当前我国商业银行产品定价和风险控制能力比较欠缺,本文将目光聚焦于银行理财产品的定价机制以及风险防范体系,旨在现有研究的基础上建构出科学合理的银行理财产品智能定价指导模型,并针对外部环境变化迅捷的特点以及监管政策的要求,设计出虚拟资产池模式下银行理财产品价格动态调整机制。此外,还结合当前的监管政策、外部环境特征以及银行理财业务自身的特点,建立银行理财产品的风险预警机制,并构建银行理财业务的风险防范体系。论文首先在绪论部分对研究背景资料进行了概括分析。在此基础上提出本文的研究问题以及研究意义,并对国内外研究现状进行了梳理和分析,对论文的研究内容、方法和技术路线进行了阐述。第二,对本文研究内容涉及到的相关概念及基础理论进行了阐述。第三,运用Wind数据库的相关数据对银行理财产品定价影响因素进行进一步探索,在此基础上从单个银行的某一个体银行理财产品视角以及单个银行的全部整体理财产品视角出发,分别对银行理财产品定价的影响因素进行了系统性概述。第四,基于单个银行的某一个体银行理财产品视角以及单个银行的全部整体理财产品视角,从负债端的资金募集定价以及资产端的资产定价两个方面出发,探讨了银行理财产品的智能定价问题。并基于博弈分析中抽象出来一些重要参数,采用随行就市定价法以及成本加成法确定了银行理财产品智能定价区间,并以此为算法基础,构建了银行理财产品智能定价综合结构模型。第五,对一对一理财虚拟资产池模式进行理论阐述的基础上,进一步针对该模式的两端(“资金池”端和“资产池”端)在实现一一对应时所面临的挑战,分别设计基于智能定价系统的资产池资产收益率智能调整机制以及产品价格智能调整运营机制。第六,参考我国相关监管政策以及Basel协议搭建的全面风险管理体系框架,并结合作者的实际工作经验以及专家调查结果,对银行理财产品可能会面临的各类风险进行概括总结,在此基础上建立了银行理财智能定价的风险预警机制,并构建了对应的风险预警及防范体系。论文的研究从理论层面、实践层面和方法层面得出以下结论：(1)理论层面：在定价博弈分析的基础上,构建了银行理财产品智能定价综合结构模型；针对一对一理财虚拟资产池模式的两端(“资金池”端和“资产池”端)在实现一一对应时所遭遇的挑战,分别设计了资产池资产收益率智能调整运营机制以及产品价格智能调整运营机制。(2)实践层面：建立的银行理财产品风险预警机制具有引导性和一定的可操作性；构建的银行理财产品风险防范体系具有一定的参考价值。(3)方法层面：本文综合运用了文献研读法,多方法融合的定性研究法,模型法,数理分析法及实地调查研究等方法,完成了论文的系统研究工作,为后续的继续探索研究提供了新视角和方法论基础。由于研究过程中客观条件的局限性,论文构建的银行理财产品智能定价综合结构模型、资产池资产收益率智能调整运营机制、产品价格智能调整运营机制以及银行理财产品风险预警机制,仍需通过从理论到实践再上升到理论的反复过程得以完善。